atr 的平均真实波动率是什么意思？

海龟训练营学员量化分析：能否简单介绍一下ATR指标？

同济桥博士：我刚刚在知乎上搜索了ATR。ATR 是一个比较知名的指标。中文称为Average True Range比特币涨跌幅怎么计算公式，英文称为Average True Range。其实知乎上的搜索结果都名列前茅，关于海龟交易规则和ATR指标在海龟交易方法中的应用也有好几篇文章。

定量分析海龟训练营学员：谢谢乔博士，ATR是怎么计算的？

同济桥博士：让我详细解释一下它所寻求的价值。ATR 是找到三个值中的最大值。哪三个数字？一是最高价减去最低价的差额。这是什么意思？例如，让我们以最近一天的 K 线为例。K线的顶部是最高价，底部是最低价。它们之间的差异是第一个值。第二个是前一天的收盘价减去高点，第三个是前一天的收盘价减去低点。

然后我们取这三个值中的最大值，这个最大值叫做波动率，然后再去取过去一段时间的平均值，也就是ATR。ATR 的名称更适合称为真正的波动率。我不能保证它是真是假，但至少它是衡量波动性的更有用的逻辑。

在量化投资领域，最常用的衡量指标是百分比。各种投资交易品种和各种大盘指数都喜欢用百分比来描述涨跌。但是比特币涨跌幅怎么计算公式，使用百分比作为权重和度量存在某些缺点。比较不同交易品种的历史数据不方便。例如，一个1.8米高的人在乒乓球队可能被认为高，在篮球队可能被认为矮。多见于个股，但如果是茅台，这样的个股不会大涨。如果像我们的A股大盘指数，23%是大涨大跌。宽度。熔断机制规定当日市场下跌5%时触发熔断机制，暂停交易15分钟。

在设计交易系统时，往往需要考虑止盈和止损。假设设定了5%，那么在一些小盘股中，经常会遇到止盈和止损，但在一些大盘股中，一年可能很少会遇到一两次。第二次评价。

所以 Joe 发现 ATR 可以用来代替简单的百分比。如果百分比是传统的权重和度量，那么 ATR 是一种个性化的动态度量，因为每个符号都有自己不同的 ATR。

此外，同一品种还有熊市和牛市。在某些阶段，它像水一样静止，在某些阶段，它像兔子一样移动。使用固定百分比止盈止损是完全不方便的。如果百分比太高，在交易平淡期会冒太大风险，如果百分比太低，则会在交易活跃期过于敏感，错失很多机会。

ATR真正的波动性是26日均线，因此具有阶段性属性。淡季ATR值小，旺季ATR值大。真正与时俱进，自我适应。